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股指期货主力合约期现套利描述性统计分析(二)

发布日期:2011-05-03  浏览量:

  对于IF1008合约,第一周基差90%概率在-10.613.87之间波动,80%概率在-8.911.5点,出现次数最多的是在11.89点左右,基差较均匀地分布在众数两边;第二周基差90%概率在-18.816点之间波动,80%概率在-1712点,众数有-12.52.7两个,基差在众数两边的分布情况接近正态分布;第三周基差90%概率在-5.2323.56之间波动,80%概率在-321点,众数是-2.2413.73两个,基差较均匀地分布在两众数两边;第四周基差90%概率在-7.614之间波动,80%概率在-512点,众数是-0.55点左右,基差较均匀地分布在众数两边;第五周基差90%概率在-315之间波动,80%概率在-0.9513.5点,众数是-0.55点左右,基差较均匀地分布在众数两边。
  对于IF1005IF1008合约,上市初期,偏度为正,随着合约到期,偏度为负值,且绝对值有变大趋势,在频率分布图显示为右偏态和左偏态。这说明上市初期正向套利机会多,随着合约到期,反向套利机会增多。
  IF1006IF1007的基差分钟数据频率统计表
   
  对于有4个交易周的这两个合约,当月合约上市后,第一周基差90%概率在941.5之间波动,80%概率在11.538点,出现次数最多的是18.9点左右,基差较均匀地分布在众数两边;第二周基差90%概率在8.1432.8点之间波动,80%概率在9.728点,众数是17.44左右,基差较均匀地分布在众数两边;第三周基差90%概率在-7.0818.6之间波动,80%概率在-516.9点,众数是8.4,基差较密集地分布在两个众数两边;第四周基差90%概率在-11.911.36之间波动,80%概率在-9.68.8点,众数是2.37点附近,基差较均匀地分布在众数两边。
  对于4个交易周的主力合约,上市初期,偏度为正,随着合约到期,偏度为负值,且绝对值有变大趋势,在频率分布图显示为右偏态和左偏态。这说明上市初期正向套利机会多,随着合约到期,反向套利机会增多。
  子样本1频率分布图                 子样本2频率分布图
    
  
  子样本3频率分布图                    子样本4频率分布图
  
 
  子样本5频率分布图                   子样本6频率分布图
  
  

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